Привет я пишу работу по экономике, и статье используется статистическая формула смысл которой я не понимаю. Я напишу так как это стоит в статье на английском:
Insurers do not know the realization of the private benefit b, but they know its associated cdf F (Кумулятивная фуункция распределения ) and pdf F (Плотность вероятности). We assume that F satisfies the monotone hazard rate property. We denote by b* the solution to the following maximization problem:
max[y(1-F(y))] для y больше равно 0.
Я не понимаю смысл максимизации? что я получу? это какая нибудь типичная функция или её определили спецеально для этой задачи?

я так понимаю, актуарные расчеты...

benefit b - это выплаты, закон распределения которой страховщикам не известен... Но они знают связанную с ним функцию распределения и плотности вероятностей. Предположим, что F удовлетворяет условию монотонности (думаю, имеется в виду, непрерывность и монотонность) .

а у как-то обозначен, введено такое обозначение? что такое y? видимо, выплаты...

а чья статья? думаю, надо смотреть выкладки, что они подразумевают под этим...

max[y(1-F(y))] может быть, это получается выплаты у, умноженные на вероятность, что будет превышена такая величина (функция распределения - вероятность, что не превысит, 1-F(y) - наоборот, вероятность, что не превысит... (IMG:style_emoticons/default/huh.gif)

статья "Catastrophic risk and credit markets" T.Moskowitz and M.Garmaise.
http://faculty.chicagobooth.edu/tobias.mos...ake_paper15.pdf
к сожалению они не пишут что подразумевают, а того что это означает зависит много доказательств! monotone hazard rate показывает сколько проходит время до того как произойдёт событие, но зачем отнимать её от еденицы и умнажать на какой то параметр. а b определяют как добавочная прибыль!

Что-то тут всё с ног на голову. Величина y*(1-F(y)) - это не hazard rate. Hazard rate - это или -ln(1-F(x)), или, скорее, её производная r(x)=f(x)/(1-F(x)). MHR - это свойство монотонности этой последней дроби.

Максимизация выражения y*(1-F(y)) приводит к равенству (1-F(y)) = F'(y), т.е. r(y)=1. Таким образом величина b* - это такое значение аргумента, при котором hazard rate r(b*) = 1. Какой в этом есть глобальный смысл, не знаю.