Задачи с мартингалами |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Задачи с мартингалами |
Дилшод |
25.6.2017, 10:21
Сообщение
#1
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.6.2017 Город: Томск Учебное заведение: ТГУ Вы: студент |
Пусть ξ_1,ξ_2,…- независимые одинаково распределенные случайные величины с нулевым средним. Пусть S_n=ξ_1+⋯+ξ_n. Доказать, что следующие последовательности будут мартингалами относительно естественной фильтрации:
а) M_n=〖S_n〗^2-nE〖ξ_1〗^2,если E〖ξ_1〗^2<∞, (IMG:style_emoticons/default/cool.gif) M_n=e^(λS_n )/(Ee^(λξ_1 ) )^n , если Ee^(λξ_1 )<∞. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2024, 17:16 |
Зеркало сайта Решебник.Ру - reshebnik.org.ru