Версия для печати темы
Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате
Образовательный студенческий форум _ Теория вероятностей _ Задачи с мартингалами
Автор: Дилшод 25.6.2017, 10:21
Пусть ξ_1,ξ_2,…- независимые одинаково распределенные случайные величины с нулевым средним. Пусть S_n=ξ_1+⋯+ξ_n. Доказать, что следующие последовательности будут мартингалами относительно естественной фильтрации:
а) M_n=〖S_n〗^2-nE〖ξ_1〗^2,если E〖ξ_1〗^2<∞, 
M_n=e^(λS_n )/(Ee^(λξ_1 ) )^n , если Ee^(λξ_1 )<∞.
Автор: Abdullaev Jamik 31.10.2017, 14:06
Цитата(Дилшод @ 25.6.2017, 10:21) 
Пусть ξ_1,ξ_2,…- независимые одинаково распределенные случайные величины с нулевым средним. Пусть S_n=ξ_1+⋯+ξ_n. Доказать, что следующие последовательности будут мартингалами относительно естественной фильтрации:
а) M_n=〖S_n〗^2-nE〖ξ_1〗^2,если E〖ξ_1〗^2<∞,
M_n=e^(λS_n )/(Ee^(λξ_1 ) )^n , если Ee^(λξ_1 )<∞.страшно стало при виде этих незнакомых, необычных символов, и терминов, где это преподают?
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)