Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия: электрический пулемет > Теория вероятностей
Образовательный студенческий форум > Высшая математика > Теория вероятностей
Finance
сам процесс описан ниже; интересно найти решение по предлагаемой мной модели:

электрический пулемет способен стрелять в цель со случайным интервалом (распределние Пуассона, кажется)

целью являются паралельные полосы изображающие число, примерно такое 1.7123 (то есть точность числа всегда одинаковая), следующее число 1.7124 на единицу расстояния выше, 1.1723 - это паралельная полоса на единицу расстояния ниже

новой целью становится то число, в которое попал «пулемет»
при этом отклоненение от мишени по вертикали распределено по нормальному закону

______________________________

Требуется формула для определения наиболее вероятного числового интервала, соотвествующего определенному периоду времени.

То есть, предположим известно
1 минута - 0.0011
5 минут - 0.0037

20 минут — ?
______________________________
Реально это — длина свечи (точней true range) для котировок какого-то финансового инструмента для определенного интервала времени. Но интересно это именно в пределах представленной модели
______________________________
Интересно мнение преподавателей. Насколько сложная это задача?
В любом случае, как я понимаю, это никак не диссертация
А могут ли математики просто подставить формулы — и дать результат?
Finance
Мне кажется, что для решения поставленной задачи вполне можно предположить, что, если за минуту наиболее вероятно будет 10 котировок, то за час котировок будет
60 * 10 = 600

Это позволяет предварительно рассмотреть более простую задачу.
  • та же мишень из паралельных полос, соотвествующих котировке
    Текущая котировка также соотвествует — 1.7123, выше такая же полоса 1.7124, ниже полоса такой же ширины 1.7122. Мишень вверх и вниз неграничена по размерам (ниже приведена для правильного прицеливания)
  • тот же нормальный закон распределения вероятности при "стрельбе"
  • так же точно новой целью ставится число в которое «попали» реально (может можно назвать это адитивной моделью); или считаем что мишень смешается туда, куда тлоько что попали
  • преимущество в том, что теперь считаем отклонение, соотвествующее 10, 20 там или 100 выстрелам
Код
______________________________________
                   1.7126
______________________________________
                   1.7125
______________________________________
                   1.7124
______________________________________
              цель 1.7123
______________________________________
                   1.7122
______________________________________
                   1.7121
______________________________________
                   1.7120
______________________________________
                   1.7119
______________________________________
                   1.7118


То есть, теперь упрощенную задачу можно сформулировать следующим образом.

После многочисленных повторных испытаний среднее отклонение от мишени за 10 выстрелов составило 0.0011 (это разница между максимальным и минимальным числом)
При 50 выстрелах — разница между максимальныим и минимальным числом 0.0037
(условия могут быть избыточными)

Каким будет среднее отклонение (максимум минус минимум) при 200 выстрелах?
(кроме того желательно понять, насколько адекватной будет временная подмена времени колличеством выстрелов)
Finance
может быть можно как-то переформулировать эту задачу?

или решить более узкую задачу?

хоть как-то найти какую-то формулу похожую на дело?
Это текстовая версия — только основной контент. Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, нажмите сюда.
Русская версия Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.