Есть задачка: Доказать, что если M(exp(aX)) существует, то P{X > e} <= exp(-ae)*M(exp(aX)), a > 0
Помогите пожалуйста решить задачку, я понимаю что необходимо использовать характеристическую функцию, но не понимаю как (IMG:style_emoticons/default/sad.gif)

Исторически в этой теме могут идти даже неравенства с модулями на числовой прямой, ряды Тейлора и формула Эйлера в комплексном анализе. Предельные теоремы - это всякие ЗБЧ, теорема Пуассона, ЦПТ в разных формах, законы повторного логарифма, арксинуса, теоремы о больших уклонениях и прочие предельные теоремы. Вероятностные неравенства - это всё же неравенства.