Есть задачка: Доказать, что если M(exp(aX)) существует, то P{X > e} <= exp(-ae)*M(exp(aX)), a > 0
Помогите пожалуйста решить задачку, я понимаю что необходимо использовать характеристическую функцию, но не понимаю как (IMG:style_emoticons/default/sad.gif)

Насколько мне известно, ЗБЧ и ЦПТ входят в одну главу и считаются подразделами предельных теорем! Причём тут характеристическая функция, ответ прост - разве не она используется для доказательства ЦПТ ? А с учётом того, что я плохо понимаю какую из пред.теорем использовать, я подумал так, да, конечно же из-за того, что увидел экспоненту (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Но больше конечно склоняюсь к неравенству Чебышева!
Но возникает вопрос: какие-такие манипуляции надо сделать, чтоб на него выйти, ибо я если честно вообще не понимаю как связана вероятность СВ X и совершенно другой СВ M(exp(aX))