Кто знает, подскажите плиз формулы, по которым можно решить следующую задачу:
"Матрица переходных вероятностей P=(p_ij) цепи Маркова C_t с состояниями 1 и 2 определяется формулами p_11=1-a, p_12=a, p_21=b, p_22=1-b
Найти вероятности p_ij (t) перехода за время t и стационарные вероятности pi_i"

Судя по тому, что термин "уравнения Колмогорова" не встречался, время-таки дискретно. Матрица вероятностей перехода за t шагов есть t-я степень матрицы вероятностей перехода за один шаг. Начните перемножать. Судя по заданию, должны выявиться некоторые закономерности, позволяющие выписать p_{i,j}(t).

О вроде легко найти если так. Спасибо! А стационарные вероятности как тогда искать?