Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, доказать, что ковариационная матрица случайного вектора положительно определенная. Можно для двумерного случая.
Везде пишут это утверждение как есть, а ни одного учебника с доказательством. Может быть посоветуете книгу, или кто-то знает само доказательство.
Заранее Спасибо!

а какая матрица называется положительно определенной?
Как выглядит ковариационная матрица?