Версия для печати темы
Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате
Образовательный студенческий форум _ Теория вероятностей _ Задача на ковариационную матрицу
Автор: arc555 1.12.2014, 7:07
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, доказать, что ковариационная матрица случайного вектора положительно определенная. Можно для двумерного случая.
Везде пишут это утверждение как есть, а ни одного учебника с доказательством. Может быть посоветуете книгу, или кто-то знает само доказательство.
Заранее Спасибо!
Автор: tig81 1.12.2014, 14:22
Цитата(arc555 @ 1.12.2014, 9:07) 
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, доказать, что ковариационная матрица случайного вектора положительно определенная. Можно для двумерного случая.
Везде пишут это утверждение как есть, а ни одного учебника с доказательством. Может быть посоветуете книгу, или кто-то знает само доказательство.
Заранее Спасибо!
а какая матрица называется положительно определенной?
Как выглядит ковариационная матрица?
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)