![]() |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
Студёныч |
![]()
Сообщение
#1
|
Новичок ![]() Группа: Продвинутые Сообщений: 5 Регистрация: 22.1.2011 Город: Тюмень ![]() |
СПАСИТЕ КТО МОЖЕТ!!!
Первая задача: Проводятся последовательные испытания по схеме Бернулли. Вероятность осуществления события А в одном испытании равна 0,6. Вычислить вероятность следующих событий: а) Событие а произойдет в большинстве из 60 испытаний; б) Число успешных осуществлений события А в 60 испытаниях заключено между 30 и 42; в) Событие А осуществляется 36 раз в 60 испытаниях. Вторая задача: Сформируйте оптимальный портфель заданной эффективности из трех видов ценных бумаг: безрисковых эффективности единице, и некоррелированных рисковых ожидаемых эффективностей 3 и 5 с рисками 2 и 4 соответственно. Как устроена рисковая часть оптимального портфеля? При какой ожидаемой эффективности портфеля возникает необходимость в операции «short sale» и с какими ценными бумагами? (IMG:style_emoticons/default/sad.gif) (IMG:style_emoticons/default/sad.gif) (IMG:style_emoticons/default/sad.gif) (IMG:style_emoticons/default/sad.gif) (IMG:style_emoticons/default/sad.gif) |
![]() ![]() |
malkolm |
![]()
Сообщение
#2
|
Старший преподаватель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Преподаватели Сообщений: 2 167 Регистрация: 14.6.2008 Город: Н-ск Вы: преподаватель ![]() |
Нисколько не интересно, из-за чего Вы просите решить за Вас задачи. Здесь не решают задач студентам.
Ещё раз: рассказывайте, что делали и что не получается. |
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2025, 10:03 |
Зеркало сайта Решебник.Ру - reshebnik.org.ru