СПАСИТЕ КТО МОЖЕТ!!!
Первая задача:
Проводятся последовательные испытания по схеме Бернулли. Вероятность осуществления события А в одном испытании равна 0,6. Вычислить вероятность следующих событий: а) Событие а произойдет в большинстве из 60 испытаний; б) Число успешных осуществлений события А в 60 испытаниях заключено между 30 и 42; в) Событие А осуществляется 36 раз в 60 испытаниях.
Вторая задача:
Сформируйте оптимальный портфель заданной эффективности из трех видов ценных бумаг: безрисковых эффективности единице, и некоррелированных рисковых ожидаемых эффективностей 3 и 5 с рисками 2 и 4 соответственно. Как устроена рисковая часть оптимального портфеля? При какой ожидаемой эффективности портфеля возникает необходимость в операции «short sale» и с какими ценными бумагами?

Спасём сегодня Вас - завтра Вы пойдёте работать по специальности и нам новый финансовый кризис организуете от "избытка" знаний?
Лучше уж спасём нашу экономику Рассказывайте, что делали и что не получается.

Дело в том, что я учусь заочно и на данной теме не присутствовал по причине того, что находился на работе и из 7 заданий контрольной не могу сделать вот эти два а завтра сдача контрольной на проверку(((((((((((

Помогите пожалуйста и если можно с пояснением ...

Нисколько не интересно, из-за чего Вы просите решить за Вас задачи. Здесь не решают задач студентам.

Ещё раз: рассказывайте, что делали и что не получается.

Ни чего не сделал потому что не знаю с чего начать... Если бы я сам сделал я бы и не тревожил никого

Первая задача на применение схемы Бернулли.
Можно посмотреть здесь и здесь.

Ага, а вторая - на оптимальный портфель Спасибо, кэп

Начинать следует с изучения литературы, которая Вам рекомендована.

Тут так написано) Схема Бернулли.

Ну да, и про оптимальный портфель - тоже Вот интересно, вторая задача - явно в рамках курса теории риска или чего-то типа него. Первая оттуда же?

Значит первая тоже про портфели?

Боюсь, этого мы никогда не узнаем

Первая по схеме Бернулли а вторая задача меня самого в шок повергла