Пожалуйста, подскажите как можно решить задачу:

Покажите, что
P( sup 0<s≤t |Xs − Xs−| > a) = 1 − exp(−tΠ(R\(−a,a))) для a > 0.
где П - мера леви

Спасибо всем, кто не пройдет мимо!!!!!

Где хоть и по какой специальности учитесь? Такое ощущение, что курс - по книге Андреаса Киприану, а кто это в ЛА такое читает?

А переход от а к 1 напрашивается: иначе П(R \ (-a,a)) ниоткуда не получится. Этот переход делается простым делением на а слагаемых сложного пуассоновского процесса Y_1+...+Y_{N(t)}.