Пожалуйста, подскажите как можно решить задачу:

Покажите, что
P( sup 0<s≤t |Xs − Xs−| > a) = 1 − exp(−tΠ(R\(−a,a))) для a > 0.
где П - мера леви

Спасибо всем, кто не пройдет мимо!!!!!

Вообще-то такого уровня задачка подразумевает, что Вы как минимум собираетесь стать специалистом по теории вероятностей или в какой-либо иной тесно связанной с ней области математики. В кулинарном техникуме не проходят процессов Леви (кстати, Леви - это фамилия такая, с большой буквы пишется). Невредно бы будущему специалисту по ТВ понимать, что:
а) мы не можем знать, что прочитано в вашем курсе, т.е. из чего следует исходить,
б) задачи следует решать самостоятельно: это будущему кулинару не зазорно просить помощи по ТВ, а Вам - категорически противопоказано.

Ну а по делу см. мой ответ на моём форуме: берём а=1 и вуаля. Кстати, ещё можно спросить то же самое не на гугл, не у меня, не здесь, а на dxdy и насладиться ещё одним моим ответом (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)