Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия: Помогите с задачей по теории вероятности > Теория вероятностей
Образовательный студенческий форум > Высшая математика > Теория вероятностей
legos
Стационарный нормальный случайный процесс X(t) с нулевым мат. ожиданием, известной корреляционной функцией K(t) подаётся на вход следящей системы, в которой подвергается преобразованию с известной передаточной функцией слежения W(p). Результат преобразования - функция Xc(t). Найти вероятность пребывания значения функции ошибки слежения Y(t)=X(t)-Xc(t)
в заданном интервале [y1;y2] в течении заданного интервала времени t0.

K(t)=sigma^2*exp(-alpha*|t|)*(cos(beta*t)+alpha/beta*sin(beta*|t|)).
W(p)=exp(-t*p)*k/(To*p+1)/p.
alpha, beta, sigma, y1, y2, k и t0 - константы.
malkolm
А что означает "подвергается преобразованию с передаточной функцией слежения W(p)"?
Это текстовая версия — только основной контент. Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, нажмите сюда.
Русская версия Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.