Помогите с задачей по теории вероятности Опции

[legos]

Стационарный нормальный случайный процесс X(t) с нулевым мат. ожиданием, известной корреляционной функцией K(t) подаётся на вход следящей системы, в которой подвергается преобразованию с известной передаточной функцией слежения W(p). Результат преобразования - функция Xc(t). Найти вероятность пребывания значения функции ошибки слежения Y(t)=X(t)-Xc(t)
в заданном интервале [y1;y2] в течении заданного интервала времени t0.

K(t)=sigma^2*exp(-alpha*|t|)*(cos(beta*t)+alpha/beta*sin(beta*|t|)).
W(p)=exp(-t*p)*k/(To*p+1)/p.
alpha, beta, sigma, y1, y2, k и t0 - константы.

[malkolm]

А что означает "подвергается преобразованию с передаточной функцией слежения W(p)"?