СТАТИСТИКА. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
СТАТИСТИКА. |
МОТЯ |
2.2.2010, 16:30
Сообщение
#1
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 2.2.2010 Город: РОССИЯ.БРЯНСК Учебное заведение: БОИУИБ Вы: студент |
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ ПО СТАТИСТИКЕ! Акции предприятия котируются на фондовом рынке.Имеются данные за несколько периодов о доходности акций предприятия(Y) и доходности индекса фондового рынка(X).Доходность индекса фондового рынка является усредненным показателем его состояния.Требуется найти коэффициент корреляции(ковариации) между доходностью акций предприятия и доходностью индекса фондового рынка и оценить степень связи между ними, составить уравнение линейной регрессии и построить график полученной зависимости.
ДОХОДНОСТЬ июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь рынок 5,46 5,37 5,18 4,99 5,40 6,01 предпр 5,26 5,17 4,98 4,56 5,19 5,75 |
tig81 |
2.2.2010, 16:34
Сообщение
#2
|
Академик Группа: Преподаватели Сообщений: 15 617 Регистрация: 15.12.2007 Город: Украина, Запорожье Учебное заведение: ЗНУ Вы: преподаватель |
Правила форума
Ваши идеи по решению? |
МОТЯ |
3.2.2010, 11:01
Сообщение
#3
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 2.2.2010 Город: РОССИЯ.БРЯНСК Учебное заведение: БОИУИБ Вы: студент |
Здесь для вычисления корреляции нужно использовать формулу для вычисления коэффициента регрессии.А для вычисления ковариации, по формуле выборочной ковариации.Я думаю,что так нужно решать,но ничего не получается......
|
tig81 |
3.2.2010, 14:42
Сообщение
#4
|
Академик Группа: Преподаватели Сообщений: 15 617 Регистрация: 15.12.2007 Город: Украина, Запорожье Учебное заведение: ЗНУ Вы: преподаватель |
|
Чалиев |
9.2.2010, 7:39
Сообщение
#5
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 9.2.2010 Город: Н.Новгород Учебное заведение: ННГУ Вы: преподаватель |
Скачайте лекции по СТАТИСТИЧЕСКОМУ ИЗУЧЕНИЮ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ на этом сайте, там рассмотрено решение аналогичного примера.
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 19:12 |
Зеркало сайта Решебник.Ру - reshebnik.org.ru