Коррекция ошибок в регрессионных моделях |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Коррекция ошибок в регрессионных моделях |
Bani |
24.11.2013, 14:09
Сообщение
#1
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.11.2013 Город: москва |
Всем добрый день,
разбираюсь с порядком коррекции стандартных ошибок коэффициентов множественной регрессии при наличии автокорреляции ошибок и гетероскедастичности. Хотел понять обоснованность метода применяемого Newey West 1987 основанного на методах разработанных Hansen 1982, но не смог разобраться в доказательствах приводимых ими в соответствующей работе (ссылка: http://nhjy.hzau.edu.cn/kech/hgjjx/arti ... /lwl/2.pdf). Помогите, пожалуйста, разобраться с выводом данной формулы: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1% ... 1%82%D0%B0 а также с доказательством состоятельности применения оценок дисперсии вычисленных с ее помощью. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 6:14 |
Зеркало сайта Решебник.Ру - reshebnik.org.ru