IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> Коррекция ошибок в регрессионных моделях
Bani
сообщение 24.11.2013, 14:09
Сообщение #1


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 24.11.2013
Город: москва



Всем добрый день,

разбираюсь с порядком коррекции стандартных ошибок коэффициентов множественной регрессии при наличии автокорреляции ошибок и гетероскедастичности. Хотел понять обоснованность метода применяемого Newey West 1987 основанного на методах разработанных Hansen 1982, но не смог разобраться в доказательствах приводимых ими в соответствующей работе (ссылка: http://nhjy.hzau.edu.cn/kech/hgjjx/arti ... /lwl/2.pdf).
Помогите, пожалуйста, разобраться с выводом данной формулы: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1% ... 1%82%D0%B0
а также с доказательством состоятельности применения оценок дисперсии вычисленных с ее помощью.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения

Ответить в эту темуОткрыть новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



- Текстовая версия Сейчас: 19.3.2024, 6:50

Книжки в помощь: "Сборник заданий по высшей математике" Кузнецов Л.А., "Сборник заданий по высшей математике" Чудесенко В.Ф., "Индивидуальные задания по высшей математике" Рябушко А.П., и другие.




Зеркало сайта Решебник.Ру - reshebnik.org.ru