Непрерывная случайная величина задана плотностью вероятности:
(IMG:http://s012.radikal.ru/i319/1110/6d/6926b6ee19a7.jpg) (Закон Парето)
Найти функцию распределения.

Итак, функция распределения выражается через плотность вероятности несобственным интегралом с переменным верхним пределом.

!! Вопрос: для интегрирование берется промежуток допустим x<-1, или -1<x<0. Так вот, если это возможно, прошу, объясните как определить какие промежутки брать для интегрирования, какое основание для этого. К сожалению в учебниках об этом сухо, непонятно, необходимо "на пальцах" объяснить.
Заранее благодарю за время и силы потраченные для ответа.

Нарисуйте (условно) график данной плотности (отразив его самые существенные особенности - где он ноль, где не ноль, из скоьких кусков склеен). "Несобственный интеграл с переменным верхним пределом", про который Вы говорите, есть просто площадь подграфика под плотностью начиная от минус бесконечности до бегающей по оси абсцисс точки x. Т.е. площадь "слева от x".
Вот и посмотрите, взяв разные x на оси, какими будут вычисления площади под графиком плотности от минус бесконечности до этого самого x: что за функции при этом придётся интегрировать (если придётся). Например, при x = 1 какова будет площадь под графиком плотности слева от x? При x = -3? При x = 5?