Версия для печати темы

Автор: МОТЯ 2.2.2010, 16:30

ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ ПО СТАТИСТИКЕ! Акции предприятия котируются на фондовом рынке.Имеются данные за несколько периодов о доходности акций предприятия(Y) и доходности индекса фондового рынка(X).Доходность индекса фондового рынка является усредненным показателем его состояния.Требуется найти коэффициент корреляции(ковариации) между доходностью акций предприятия и доходностью индекса фондового рынка и оценить степень связи между ними, составить уравнение линейной регрессии и построить график полученной зависимости.
ДОХОДНОСТЬ
июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
рынок 5,46 5,37 5,18 4,99 5,40 6,01
предпр 5,26 5,17 4,98 4,56 5,19 5,75

Автор: tig81 2.2.2010, 16:34

http://www.prepody.ru/ipb.html?act=boardrules#
Ваши идеи по решению?

Автор: МОТЯ 3.2.2010, 11:01

Здесь для вычисления корреляции нужно использовать формулу для вычисления коэффициента регрессии.А для вычисления ковариации, по формуле выборочной ковариации.Я думаю,что так нужно решать,но ничего не получается......

Автор: tig81 3.2.2010, 14:42

А до чего дошли?

Автор: Чалиев 9.2.2010, 7:39

Скачайте лекции по СТАТИСТИЧЕСКОМУ ИЗУЧЕНИЮ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ на http://chaliev.narod.ru/statistics/, там рассмотрено решение аналогичного примера.