Версия для печати темы

Автор: Алена Ya 1.10.2009, 3:59

Если я сюда выложу решение своей контрольной в формате .pdf кто нибудь проверит? там 8 заданий, я почти все решила. последние 7 и 8 остались...но я не уверена в правильности своих решений. особенно вот последних.
Мне стоит вылаживать или нет? )

Автор: Juliya 1.10.2009, 4:32

вылаживать нет... если только выкладывать...

Автор: Алена Ya 1.10.2009, 10:25

С целью анализа взаимного влияния прибыли предприятия и его издержек выборочно были проведены наблюдения за этими показателями в течение ряда месяцев: X – величина месячной прибыли в тыс. руб., Y – месячные издержки в процентах к объему продаж.
Результаты выборки сгруппированы и представлены в виде корреляционной таблицы, где указаны значения признаков X и Y и количество месяцев, за которые наблюдались соответствующие пары значений названных признаков.
а) По данным корреляционной таблицы найти условные средние x ̅_у и у ̅_х .
б) Оценить тесноту линейной связи между признаками X и Y.
в) Составить уравнения линейной регрессии Y по X и X по Y .
г) Сделать чертеж, нанеся на него условные средние и найденные прямые регрессии.
д) Оценить силу связи между признаками с помощью корреляционного отношения.

где можно найти пример решения такой задачи??? я тут решала решала в общем очень запуталась.

Автор: тень 1.10.2009, 10:38

В любом с задачнике по мат.статистике с решениями
(обычно в начале разделов даются типовые решения. По крайней
мере в задачнике Гмурмана)

Автор: Алена Ya 1.10.2009, 10:45

гмурман под рукой, да что то совсем не разбираюсь...
По данным корреляционной таблицы найти условные средние x ̅_у и у ̅_х . ---объясните пожалуйста вот это как найти?

2,3 я сделала вроде

Автор: Juliya 1.10.2009, 11:09

Условные средние - это средние значения одной переменной при условии фиксации другой - т.е. берете, например, одно значение переменной Y= y1 , ему соответствует несколько значений переменной Х - находите их среднее значение - Хср при Y= y1. Это и будет условное среднее - Хср|(Y= y1). И так далее - по всем значениям Y.
и аналогично для другой переменной...

Автор: тень 1.10.2009, 11:22

Условным средним называют среднее арифметиче­ское наблюдавшихся значений Y, соответствующих X = х. Например, если для Х=2 величина Y приняла значе­ния 5,6,10, то условное среднее = (5 + 6+10)/3 = 7.

(взято из лекции в интернете)

Автор: Алена Ya 1.10.2009, 12:34

ууу....значит если у меня игреков 8 иксов 7, то ет тупо писать
Xcp|Y=y1 Xcp|Y=y2 ... Xcp|Y=y8
Ycp|X=x1 .... Ycp|X=x7
так ?

Автор: Juliya 1.10.2009, 13:32

ну да... а потом

Изменение условных математических ожиданий, например, MY|x называется функцией (уравнением) регрессии Y по Х. В общем случае эти точки образуют некую кривую. Их пытаются смоделировать, подобрать подходящую функцию (в мат.статистике, эконометрике) - вот Вас просят построить простейшую линейную модель...

Автор: Алена Ya 1.10.2009, 13:59

X
Y..........25........ 35........ 45........ 55........ 65........ n_y
12........ 2.............................................................2
17........ 4.......... 6.............................................. 10
22.................... 3...................... 2...................... .5
27................................ 5.......... 6.......... 2..........13
32................................ 4.......... 1.......... 4.......... 9
37...........................................................3............3
n_x...... 6.......... 9.......... 9.......... 9.......... 9.........42

тут например Xcp|(Y=12)=2*25/2=25
Xcp|(Y=17)=(4*25+35*6)/(4+6)=31
так? или неправильно вычисляю?

Автор: Juliya 1.10.2009, 14:21

да, все верно

Автор: Алена Ya 6.10.2009, 9:43

наконец то дорешила контрольную...
в пятом пояснить смысл указанных характеристик, вот это не поняла.. =( думаю мат ожидание это стоимость одного билета, но точно не уверена
и в последнем оценить силу связи между признаками с помощью корреляционного отношения, вот это незнаю как делать.
проверьте пожалуйста 6, 7 и 8 задания.  ЗАДАНИЕ1.pdf ( 450.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3273

Автор: Алена Ya 7.10.2009, 5:59

когда оцениваю силу связи между признаками с помощью корреляционного отношения без разницы какое из ηху и ηух находить? или надо и то и другое найти?
и еще вопрос ηух нашла и ηух=0,91 это что означает?
в гмурмане написано только что если η=0 то у с признаком х корреляционной зависимостью не связан, а при η=1 они зависимы между собой функциональной связью.

если так логически подумать то это сильная функциональная связь так?

Автор: тень 7.10.2009, 6:26

да

Автор: Алена Ya 7.10.2009, 7:01

когда оцениваю силу связи между признаками с помощью корреляционного отношения без разницы какое из ηху и ηух находить? или надо и то и другое найти?

Автор: Алена Ya 7.10.2009, 7:32

>>В лотерее на каждые 100 билетов приходится m1 билетов с выигрышем a1 тыс. рублей, m2 билетов с выигрышем a2 тыс. рублей, m3 билетов с выигрышем a3 тыс. рублей и т.д. Остальные билеты из сотни не выигрывают.

а1=16; а2=10; а3= 6; а4= 3; а5= 2; а6= 1;
m1=2; m2=5; m3=8; m4=10; m5=15; m6=20.
Составить закон распределения величины выигрыша для владельца одного билета и найти его основные характеристики: математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение. Пояснить смысл указанных характеристик.
>>
M(x)=2,1
D(x)=10,29
б(х)=3,208

то есть средняя величина выигрыша для владельца одного билета составляет 2100 рб,
дисперсия показывает степень рассеяния значений вокруг величины выигрыша. у нас дисперсия (мала или велика??)
в общем не выгодно покупать билет ? =))))

Автор: тень 7.10.2009, 7:33

вообще, насколько помню, при перестановке индексов может меняться (настаивать не буду) Проверьте расчетом: одно нашли найдите другое и сравните.

Автор: Juliya 7.10.2009, 7:48

Мне кажется, в последней задаче в виде прямых надо изображать только уравнения регрессии, а значения средних показать как точки.. А то какое-то нагромождение кривых непонятных...

по поводу выигрыша - раз сигма больше мат. ожидания почти в 1,5 раза - значит, разброс велик, разброс считается не очень сильным, если сигма не превышает М(Х)

Автор: Алена Ya 7.10.2009, 8:19

ηху=0,85 ηух=0,91 и как вывод сделать?

а так правильно построены?

и посмотрите пожалуйста 7е задание под г

Автор: Juliya 7.10.2009, 10:06

ηху≠ηух (в отличие от коэф. корреляции) - при вычислении корреляционного отношения существенно, какую переменную считать зависимой, а какую - независимой. А т.к. η показывает степень рассеяния корреляционного облака относительно эмпирической линии регрессии, состоящей из условных средних (как раз ваши ломаные), то это просто отражает разные такие степени откл. для х и y - видимо, из-за разного влияния на них каких-то других, остаточных факторов.

7г верно

Автор: Алена Ya 7.10.2009, 17:25

а я должна вычислить и ηху и ηух? или могу ограничиться вычислением ηух? и написать что между ними сильная функциональная связь?

Автор: Алена Ya 8.10.2009, 9:41

Juliya посмотрите пожалуйста еще 7 б,в формулы правильно использовала или нет?

И спасибо Вам огромное также спасибо to тень