Версия для печати темы

Автор: katyusha 26.12.2008, 22:22

помогите с формулами)
D(2x-3y) х и у зависимые величины
M(cosх)

Автор: venja 27.12.2008, 4:43

Дисперсия суммы двух случайных величин Х и Y
D(X+Y) = D(X)+D(Y)+2∙M{[X−M(X)]∙[Y−M(Y)]}.
Величина
cov(Х,Y) = M{[X−M(X)]∙[Y−M(Y)]},
стоящая в правой части формулы для дисперсии суммы случайных величин, называется корреляционным моментом или ковариацией случайных величин Х и Y.
Тогда, думаю,
D(2X-3Y)=4*D(X)+9*D(Y)+12∙M{[X−M(X)]∙[Y−M(Y)]}.

Автор: malkolm 27.12.2008, 12:30

D(2X-3Y)=4*D(X)+9*D(Y) -12∙M{[X−M(X)]∙[Y−M(Y)]}.

Автор: venja 27.12.2008, 16:51

Согласен

Автор: malkolm 27.12.2008, 17:24

Что же до матожидания косинуса, то математическое ожидание любой функции от случайной величины X есть сумма или интеграл (в зависимости от распределения X):
либо косинусов значений X_i, умноженных на вероятности P(X=X_i),
либо косинуса x, умноженного на плотность X в точке x по dx.

Автор: katyusha 27.12.2008, 21:29

спасибо огоромное!!!