Инвестор покупает ценные бумаги за счет займа, взятого с процентной ставкой г под залог недвижимости.
Процентная ставка на ценные бумаги X - случайная величина с МХ=а, a>r, DX=σ^2. Какова вероятность того,
что инвестор не сможет вернуть долг и лишится своей недвижимости?
Указание. использовать неравенство чебышева: Р{|X-MX|>=E}<=DX/E^2
каким образом это можно осуществить???
Ну, допустим, он взял N денег и на все купил ЦБ. Отдать он должен N*(1+r). Получит он N*(1+X). Не сможет он вернуть долг, если N*(1+X) < N*(1+r), или X < r.
Событие {X < r}={X-a < r-a} влечёт событие {|X-a| >= a-r}. Вероятность последнего уже можно оценить сверху по неравенству Чебышёва.
Мне кажется, так.
спасибо. буду пробовать
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)