Версия для печати темы

Автор: Ярослав_ 11.12.2008, 0:38

Какие параметры можно подобрать для функции http://www.radikal.ru, чтобы эта функция описывала бы кривую на картинке. Это скорее логарифмическая функция, чем экспонента.

http://www.radikal.ru

Эта картинка взята из учебника по эконометрике, никак не доходит, как такое получилось.
Ведь экспонента должна быть вогнута, а тут явно выпуклось кривой на лицо.
Буду признателен любому пояснению.

Автор: Ярослав_ 11.12.2008, 14:41

Ага, просмотров было 20, а ответов ни одного.
Не пойму как, но в учебниках именно такую "картинку" приводят.
Кстати, у Р.П. в меточке тоже такая-же "картинка". Будем считать, что "картинка" верна по "умолчанию", а потом постараюсь разобраться что к чему.

Автор: Phrep 11.12.2008, 18:13

Экономисты этого могут не знать.

Автор: venja 12.12.2008, 6:57

Это точно!
Сам недавно начал исследование (по стечению обстоятельств) производственной кривой, соответствующей производству двух товаров с общими ресурсами (один хозяин) в модели Кобба-Дугласа. В одной диссертации видел подобную кривую, но ее аналитический вид найден не был - только геометрическое описание. Когда я нашел аналитический вид задания этой кривой, то увидел, что в данной модели она может иметь выпуклость токмо вверх(т.е. издержки замещения только растут при определенных условиях). Хотя в дисере рисунки были как с выпуклостью вверх, так и вниз.

Автор: Juliya 17.12.2008, 14:05

Я не знаю точно, о чем был вопрос - как расчитывать параметры или конкретно какими они могут быть? но т.к. принимаются любые пояснения, на всякий случай напишу... Хотя. думаю, Вы это и сами знаете...

Такие модели в самом простом варианте рассчитываются в эконометрике методом логарифмирования и замены переменных (так называемая линеаризация модели).
lgY=lga+x*lgb.
затем делается замена переменных
lgY=y`; lga=a`; lgb=b`
получаем линейную регрессионную модель y`=a`+x*b`, которую рассчитать достаточно просто.
Итак, каким-либо методом расчета линейной двумерной модели (обычно методом наименьших квадратов) рассчитывают коэффициенты - a` и b`.
После этого путем потенцирования (a=10^a`; b=10^b`) опять приходят к искомым параметрам a и b и получают численно нужную модель.. А значения параметров зависят от значений переменных...

Автор: Ярослав_ 22.2.2009, 12:56

Здравствуйте, можно вопрос?!
В чём заключается смысл расчёта доверительных интервалов для параметров парной регрессии а и b?
В том, что с вероятностью Р (её задаёт исследователь) мы можем быть уверены в правильно этих коэффициентов, но за пределами этого интервала ничего сказать уверенно нельзя, что именно такие должны быть коэффициенты?!
Спасибо.

Автор: Руководитель проекта 22.2.2009, 14:14

Поскольку вероятностные модели представляют лишь оценки коэффициентов регрессии, то важно проверить, насколько представительными являются эти оценки относительно истинных значений коэффициентов. С помощью доверительных интервалов определяется вероятность того, что действительные значения коэффициентов попадают в установленный промежуток.

Автор: Ярослав_ 22.2.2009, 15:07

Спасибо.

Автор: Руководитель проекта 22.2.2009, 15:57

Пожалуйста. Вот уж вам я с радостью готов помочь.

Автор: Ярослав_ 22.2.2009, 16:09

Руководитель проекта спасибо, приятно ведь, когда тебе могут помочь.

З.Ы. Добил наконец контрольную по эконометрике, башка опухла.

Автор: tig81 22.2.2009, 17:54

Это точно.

Автор: Руководитель проекта 22.2.2009, 18:22

Вы ее не «добили», как большинство студентов, а просто сделали. При этом ПОНЯВ что, как и для чего делали. К сожалению теперь это большая редкость...