Версия для печати темы

Автор: Satish 10.1.2013, 18:47

1) Y=bX+e, Ee=0, cov(X,X)=21, cov(X,e)=0, EY=0, E(XY)=105. Найти b.

2) Y=aX+e, X={2,3,4}, Y={1,4,3}. Найти МНК-оценку параметра а.

3) Yi=aXi+b+ei, i=1,2,3,4, X={4,8,12}, Y={10,8,6}. Найти МНК-оценку параметров а, b.

4) Yt=et+e(t-1), et-белый шум с дисперсией 1. Найти ковариационную функцию K(t,s).

5) Yt удовлетвореяет соотношению Xt=3(t-1)-2X(t-2)+et, et-белый шум с дисперсией 1. Тогда Xt это: a) ARMA (2,1), ARIMA (2,1,0), c) ARIMA (2,2,0) - ?

Автор: tig81 10.1.2013, 20:38

Вы забыли прикрепить свои наработки..

Автор: Satish 11.1.2013, 10:23

1) b=5
2) a=1
3) a=12, b=-1/2
4) k(3,2)=1

это верно?

Автор: tig81 11.1.2013, 12:37

Цитата(Satish @ 11.1.2013, 12:23)

Автор: Satish 11.1.2013, 13:56

1 задача

2 и 3 задачи

4 задача


Эскизы прикрепленных изображений