Доброго времени суток!
У меня следующий вопрос.
Задача Марковица формирования портфеля акций решается для определенного временного периода.
Если я хочу сформировать портфель с временным горизонтом в 1 год, то ожидаемую доходность портфеля, ковариации и корреляции акций нужно рассчитывать по предыдущим годовым доходностям входящих в портфель ценных бумаг?
Заранее спасибо.
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)