За данным распределением двумерной случайной величины посчитать числовые хар-ки составляющих,регрессии x на y2=2 и y на x1=0,2,коррелляционный момент и коэффициент коррелляции.
Yj X1 0,2 x2 0,4
1 0,2 0,2
2 0,15 0,15
3 0 ,2 0,1
Начало я осилил,проверьте по-братски):
x 0,2 0,4 yj 1 2 3
p(xi) 0,55 0,45 p(xj) 0,4 0,3 0,3
проверьте,пожалуйста правильно ли я нашел регрессию y на x:
p(x1/y1)=P(x1 y1)/p(y1)=0,2/0,55=0,36;
y1p(y1/x1)+y2p(y2/x1)=0,36*2=0,72
d[x]=0,2^2*0,55+0,4^2*0,45=0,094
Это не дисперсия, а второй момент икса. То же самое для игрека.
Регрессия X на Y=2 это, видимо, условное математическое ожидание M(X|Y=2), вычисляется так же, как и просто матожидание X, только вместо вероятностей значений икса должны выступать условные вероятности P(X=xi | Y=2), рассчитайте их по таблице совместного распределения и определению условной вероятности.
проверьте,пожалуйста правильно ли я нашел регрессию y на x:
p(x1/y1)=P(x1 y1)/p(y1)=0,2/0,55=0,36;
y1p(y1/x1)+y2p(y2/x1)=0,36*2=0,72
Ничего не понятно. Откуда 0,55? Пишите, пожалуйста, под вероятностями события, а не числа.
это результат сложения по первому столбику 0,2+0,15+0,2=0,55
Спасибо, кэп. Напишите подробно, что за условную вероятность Вы вычисляете, и какое именно из условных матожиданий.
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)