Найти плотность распределения вероятности суммы двух НСВ, распределённых по показательному закону, через характеристические функции, используя интеграл Лапласа. Лямбда1=3 Лямбда2=5
Что делали, что не получается?
Характеристические функции для x и y нашла, z=x+y, характеристическая функция для z - перемножила найденные, а как теперь по ней восстановить плотность для z, не знаю
Покажите, какая получилась характеристическая функция суммы и что конкретно не получается с формулой обращения.
характеристическая функция суммы = [ 3/ (3+s) ] * [5 / (5+s)]
всё, дальше я не знаю)
Это не характеристическая функция. Приведите определение.
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)