Цитата
It is well known that major strength of non-parametric regression function estimation breaks down when correlated errors exist in the data. Positively (negatively) correlated errors tend to produce undersmoothing (oversmoothing).
вот нашла ещё похожий термин в рамках непараметрических регрессионных моделей...
Положительно (отрицательно) скоррелированные ошибки как раз производят undersmoothing (oversmoothing). У нас, если не ошибаюсь, это просто называется положительная или отрицательная автокорреляция ошибок...
видимо, это не связано с гистограммой, которые, оказывается, тоже могут быть undersmoothed и oversmoothed...