А чего Вы удивляетесь? Если случайная величина принимает значение двести тысяч с вероятностью 1/100, то каким должно быть её среднее значение? Ну попробуйте представить центр тяжести распределения ста грамм пластилина по прямой, где в точке 0 сидит 97 грамм, в точке 1000 - один грамм, в точке 5000 - ещё грамм, и ещё грамм в точке 200 000. Мало, но зато в очень далёкой точке. Где точка равновесия этой массы пластилина?