Это явно матрица ковариаций пары (альфа1, альфа2), и ничем иным быть не может.

1) Как там у Вас оказалось (альфа2+2) в формулах? Поправьте.
2) При переходе от 4-й снизу строки к 3-й снизу как матожидание произведения превратилось в произведение матожиданий? Величины альфа1 и альфа2 зависимы.