Ну, допустим, он взял N денег и на все купил ЦБ. Отдать он должен N*(1+r). Получит он N*(1+X). Не сможет он вернуть долг, если N*(1+X) < N*(1+r), или X < r.

Событие {X < r}={X-a < r-a} влечёт событие {|X-a| >= a-r}. Вероятность последнего уже можно оценить сверху по неравенству Чебышёва.

Мне кажется, так.