Vesna111
Сообщение
#59941 9.6.2010, 7:53
Найти плотность распределения вероятности суммы двух НСВ, распределённых по показательному закону, через характеристические функции, используя интеграл Лапласа. Лямбда1=3 Лямбда2=5
malkolm
Сообщение
#59955 9.6.2010, 14:14
Что делали, что не получается?
Vesna111
Сообщение
#59971 9.6.2010, 17:10
Характеристические функции для x и y нашла, z=x+y, характеристическая функция для z - перемножила найденные, а как теперь по ней восстановить плотность для z, не знаю
malkolm
Сообщение
#59976 9.6.2010, 18:22
Покажите, какая получилась характеристическая функция суммы и что конкретно не получается с формулой обращения.
Vesna111
Сообщение
#59979 9.6.2010, 18:57
характеристическая функция суммы = [ 3/ (3+s) ] * [5 / (5+s)]
всё, дальше я не знаю)
malkolm
Сообщение
#60032 10.6.2010, 16:14
Это не характеристическая функция. Приведите определение.
Это текстовая версия — только основной контент. Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
нажмите сюда.