IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> проверка значимости коэфф-тов ур-ия регрессии, мат.статистика
Stensen
сообщение 18.4.2013, 7:17
Сообщение #1


Студент
**

Группа: Продвинутые
Сообщений: 224
Регистрация: 6.11.2008
Город: Moscow
Учебное заведение: МГУ



Уважаемые разъясните, плз. Имею две случайные величины: Хi и Yi, заданные таблично. Ищу лин. зависимость между ними, строю линейную регрессию: Y=a+bX и по МНК (мет.наим.квадратов) нахожу коэф-ты ур-ия регрессии: a и b и проверяю их статистическую значимость. Получаю, что: a - не значимо отличается от нуля, а b - значимо отличается от нуля. Вопрос такой:
Если коэфф-т a отличается от нуля НЕ ЗНАЧИМО, то означает ли это, что в построенную модель регрессии: Y=a+bX, коэф-т а не входит? и нужно рассматривать модель: Y=bX? и уже для этой новой модели находить коэфф-т b? или
Пользоваться для прогноза нужно моделью: Y=a+bX? Но тогда зачем проверяем значимость?
Всем зарании спасиб.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Ответить в эту темуОткрыть новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



- Текстовая версия Сейчас: 19.5.2024, 2:06

Книжки в помощь: "Сборник заданий по высшей математике" Кузнецов Л.А., "Сборник заданий по высшей математике" Чудесенко В.Ф., "Индивидуальные задания по высшей математике" Рябушко А.П., и другие.




Зеркало сайта Решебник.Ру - reshebnik.org.ru