проверка значимости коэфф-тов ур-ия регрессии, мат.статистика |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
проверка значимости коэфф-тов ур-ия регрессии, мат.статистика |
Stensen |
18.4.2013, 7:17
Сообщение
#1
|
Студент Группа: Продвинутые Сообщений: 224 Регистрация: 6.11.2008 Город: Moscow Учебное заведение: МГУ |
Уважаемые разъясните, плз. Имею две случайные величины: Хi и Yi, заданные таблично. Ищу лин. зависимость между ними, строю линейную регрессию: Y=a+bX и по МНК (мет.наим.квадратов) нахожу коэф-ты ур-ия регрессии: a и b и проверяю их статистическую значимость. Получаю, что: a - не значимо отличается от нуля, а b - значимо отличается от нуля. Вопрос такой:
Если коэфф-т a отличается от нуля НЕ ЗНАЧИМО, то означает ли это, что в построенную модель регрессии: Y=a+bX, коэф-т а не входит? и нужно рассматривать модель: Y=bX? и уже для этой новой модели находить коэфф-т b? или Пользоваться для прогноза нужно моделью: Y=a+bX? Но тогда зачем проверяем значимость? Всем зарании спасиб. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2024, 2:06 |
Зеркало сайта Решебник.Ру - reshebnik.org.ru